ファイナンスの基礎理論 株式・債券・外国為替

「株式」「債券」「外国為替」の運用に必要な基礎理論と実証分析を分かりやすく解説する。ファイナンスに関するこれまでの研究成果を正しく理解し、次のステップに進むための道標となるテキスト。

目次 : ファイナンスの基本概念/ 効率的市場仮説/ 平均分散ポートフォリオ理論とＣＡＰＭ/ パフォーマンスの評価測度ＣＡＰＭとＡＰＴ/ 実証研究：ＣＡＰＭとＡＰＴ/ 線形ファクターモデルの応用/ 評価モデルと資産収益率/ 株式価格のボラティリティ/ 株式価格：ベクトル自己回帰（ＶＡＲ）によるアプローチ/ 確率割引ファクターモデルとＣ‐ＣＡＰＭ/ 行動ファイナンスとアノマリー/ 期間構造の理論/ 期待仮説―理論から検証へ/ 期間構造に関する実証研究/ 為替市場/ ＣＩＰ、ＵＩＰ、ＦＲＵの検定/ 為替リスクプレミアムのモデリング/ 為替レートとファンダメンタルズ/ 市場リスク

【著者紹介】
キース カットバートソン : シティ大学ロンドンのキャス（Ｃａｓｓ）ビジネススクールのファイナンス研究科教授。サセックス大学で物理学と数学、マンチェスター大学で経済学を修める。英国財務省、イングランド銀行、英国立経済社会研究所、インペリアル・カレッジ・ロンドンとニューキャッスル大学のビジネススクールでの勤務を経て、現職。これまで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）やベルリン自由大学の客員も務めるほか、数々の金融機関や政府機関で応用ファイナンス関連のコンサルティングや指導を行っている

ダーク・ニッチェ : シティ大学ロンドンのキャス（Ｃａｓｓ）ビジネススクールのファイナンス研究科准教授。ニューキャッスル大学で学士課程と博士課程を修める。１９９４年から１９９７年までニューキャッスル大学経済学部、１９９７年にシティ大学ビジネススクール、１９９８年よりインペリアル・カレッジ・ロンドンのビジネススクールにそれぞれ勤務し、２００４年１０月より現職。研究分野は金融市場の資産評価や効率性など幅広く、近年ではユニット型投資信託やヘッジファンドのパフォーマンスの分析も手掛けている

吉野直行 : 慶應義塾大学経済学部教授、金融審議会会長、金融庁金融研究センター長、放送大学客員教授、政策研究大学院大学客員教授。１９５０年東京都生まれ。１９７３年東北大学経済学部卒業。１９７９年ジョンズホプキンス大学大学院卒業。経済学博士（Ｐｈ．Ｄ）。ニューヨーク州立大学助教授、パリ政治学院訪問教授、スウェーデン・ヨーテボリ大学名誉博士、オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学訪問教授、関税・外国為替審議会会長、財政投融資分科会部会長などを歴任

菅原周一 : みずほ年金研究所研究理事。早稲田大学、慶應義塾大学非常勤講師。１９８０年東京工業大学卒業。経済学博士（上智大学）

上木原さおり : 翻訳家。広島大学教育学部英語文科系コース卒業（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

キース カットバートソン

シティ大学ロンドンのキャス（Ｃａｓｓ）ビジネススクールのファイナンス研究科教授。サセックス大学で物理学と数学、マンチェスター大学で経済学を修める。英国財務省、イングランド銀行、英国立経済社会研究所、インペリアル・カレッジ・ロンドンとニューキャッスル大学のビジネススクールでの勤務を経て、現職。これまで

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