債券・金利・為替 EXCELで学ぶファイナンス

エクセルによる問題の解法を通じて、債券・金利デリバティブの基本理論を把握し、将来のキャッシュ・フローの現在価値を算出するために必要となる金利モデルを理解する。金融工学に関心のある金融実務家や学生、証券アナリスト一次試験受験者にとって必読・必携の書。

目次 : 第１部　債券の価格評価と投資戦略（投資の時間価値/ 債券価格と利回り/ スポット・レートとその応用/ 金利の期間構造の理論/ 債権投資戦略）/ 第２部　金利派生証券の価格評価と投資戦略（先渡と先物/ 金利スワップ/ 通貨スワップ）

【著者紹介】
青沼君明 : １９５４年北海道生まれ。１９７７年防衛大学校電気工学専攻卒業。同年ソニー株式会社入社。１９９０年三菱銀行（現、東京三菱銀行）入行。２０００年東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。現在、東京三菱銀行金融商品開発部。博士（数理科学）

岩城秀樹 : １９６３年東京都生まれ。１９８７年横浜国立大学経営学部卒業。１９９３年一橋大学大学院商学研究科博士後期課程退学。同年南山大学経営学部助手。１９９９年筑波大学経営システム科学専攻助教授。現在、京都大学大学院経済学研究科助教授。博士（経営工学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

青沼君明

１９７７年ソニー株式会社入社。２０１４年〜現在、明治大学大学院グローバルビジネス研究科専任教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

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