林高樹

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金融市場の高頻度データ分析 データ処理・モデリング・実証分析 ファイナンス・ライブラリー

林高樹

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基本情報

ジャンル
：
建築・理工
ISBN/カタログNo
：
ISBN 13 : 9784254295436
ISBN 10 : 425429543X
フォーマット
：
本
出版社
：
朝倉書店
発行年月
：
2016年06月
発売国
：
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
佐藤彰洋 ,  
追加情報
:
１９６ｐ；21

内容詳細

目次 : １　高頻度データとは/ ２　高頻度データ分析の方法/ ３　探索的データ分析/ ４　価格変動のモデルと分析/ ５　ボラティリテイ変動のモデルと分析/ ６　取引間隔変動のモデルと分析/ ７　ボラティリティ・相関の計量/ ８　テール・リスクの評価/ ９　外国為替市場の実証分析/ １０　エージェント・モデルによる金融市場の解釈

【著者紹介】
林高樹 : ２０００年シカゴ大学大学院統計学研究科博士課程修了。コロンビア大学大学院統計学研究科助教授を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授、首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻特任教授。Ｐｈ．Ｄ．（統計学）

佐藤彰洋 : ２０００年東北大学大学院情報科学研究科博士課程修了。現在、京都大学大学院情報学研究科助教、科学技術振興機構さきがけ研究員、キヤノングローバル戦略研究所研究員。博士（情報科学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

（「BOOK」データベースより）

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  • 日々 さん

    読了日：2018/10/30

    6 点 金融市場における高頻度データについて、価格変動・ボラティリティ変動・取引間隔・テールリスクといった分野での各種の理論の紹介と日本市場に当てはめての解説を読める本。個人的には、高頻度データを機械学習に食わせるための前処理の参考にもなった。

  • ひらくん さん

    読了日：2016/08/31

    わからない

  • 　 さん

    読了日：2023/03/21

    高頻度データにみられる特徴とその（モデル化をメインとした）研究についてテーマ別にまとめた本。高頻度特有の現象（ビット・アスク・バウンスとか）は読んでいて面白いが、全体的にかなりサーベイっぽい。現状の試行錯誤中のモデルたちの話は斜め読みで飛ばしてしまった。文献リストは便利。あと極値分布は別に高頻度ではない気がする。分足データは入手手段もまだ限られるが、このような本が出たのは時代が進んだということだろうか。

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２０００年シカゴ大学大学院統計学研究科博士課程修了。コロンビア大学大学院統計学研究科助教授を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授、首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻特任教授。Ｐｈ．Ｄ．（統計学）

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