基本情報
内容詳細
銀行や証券会社、保険会社などで取り扱う金融商品を作る上で必要不可欠な数学理論である数理ファイナンス。本書は数理ファイナンスの基礎を担う確率論から、著者の一人・藤田岳彦氏が提唱する離散確率解析の理論とその応用までを解説する。
旧版刊行から15年経過しているが、内容は古びることなく需要はますます高まっている。増補版では新たに「離散アゼマ-ヨール・マルチンゲール」と「ランダムウォークのエクスカーション」の解説を加えた。
また、ルーレットの“red or black”などのギャンブルを事例に、損益やファイナンスの無裁定といった考え方を直感的に理解できるよう、自身も馬主でありギャンブルの本質を見極めた著者(藤田氏)ならではの工夫が随所に見られる。
確率解析や数理ファイナンスの理論を学びたい人はもちろん、実際に数理ファイナンスを扱う現場に携わる人にも必携の書となろう。
【著者紹介】
藤田岳彦 : 1955年兵庫県生まれ。現在、中央大学理工学部経営システム工学科教授。一橋大学名誉教授。理学博士。財団法人数学オリンピック理事長。専門は確率論、金融工学など
柳下翔太郎 : 1996年東京都生まれ。現在、中央大学大学院理工学研究科経営システム工学専攻博士後期課程3年。専門は数理最適化、オペレーションズ・リサーチ
吉田直広 : 1989年広島県生まれ。現在、敬愛大学経済学部専任講師。博士(経済学)。専門は数理ファイナンス(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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