株式市場のマルチフラクタル解析

「禁断の株式市場」にフラクタルで挑む！ビックデータ解析によって明らかとなった株式市場の「マルチフラクタル性」。ブノワ・マンデルブロが発見した、この非線形性に焦点を当ててデータ解析の基礎と実証分析について紹介。

目次 : 第１章　序論/ 第２章　株式市場における価格形成とティック・データ/ 第３章　実証研究による株価過程の特徴/ 第４章　マルチフラクタル解析/ 第５章　ウェーブレット変換とマルチフラクタル解析/ 第６章　株価変動の実証分析/ 第７章　マルチフラクタル・ランダムウォーク/ 付録（Ａｐｐｅｎｄｉｘ）

【著者紹介】
黒田耕嗣 : １９５１年生まれ。東京教育大学大学院理学研究科修士課程修了。理学博士。ニュージャージー州立大学、慶應義塾大学、日本大学大学院教授を経て、日本大学文理学部数学科特任教授。専門は確率論、数理物理学、経済物理学

増川純一 : １９５８年生まれ。大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了。工学博士。成城大学経済学部教授。専門は経済物理学

村井浄信 : １９６６年生まれ。大阪大学大学院理学研究科博士課程修了。博士（理学）。岡山大学大学院社会文化科学研究科教授。専門は確率論、経済物理学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）