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信用リスクの測定と管理 Excelで学ぶモデリング

早稲田大学

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Product Details

Genre
：
Business&Economics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784502683909
ISBN 10 : 4502683906
Format
：
Books
Publisher
：
中央経済社
Release Date
：
March/2011
Release Country
：
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:
森平爽一郎 ,  

Content Description

信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるＥｘｃｅｌプログラムを収録したＣＤ−ＲＯＭ付き。

【著者紹介】
森平爽一郎 : 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、日本銀行金融研究所国内客員研究員、京都大学経済研究所金融工学研究センター客員教授。学習院大学経済学部卒業、テキサス大学（オースチン校）ＭｃＣｏｍｂｓ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓファイナンス学部博士課程卒業（Ｐｈ．Ｄ．　ｉｎ　Ｆｉｎａｎｃｅ．）。福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授を経て、２００６年より現職。日本アクチュアリー協会朋友、証券アナリスト検定試験委員などを歴任（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

（「BOOK」データベースより）

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Book Meter Reviews

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

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  • disktnk

    読了日：2015/01/04

    信用リスクの算出において、デフォルト確率の推定、デフォルト相関、信用VaRの算出の解説。付録のExcelツールにより、具体的に数値を動かしながら理解できる。各値の導出の流れがまとまっていて分かりやすい。逆に式の導出や確率の基礎、各種規制についての解説はほぼないので、別途参考文献をあたる必要がある。 4.2式(p77)の分母に√Tがないとか、8.3式(p167)のPとか、何点か誤植があるので正誤表が欲しい。(第1版2刷)

  • まくだ

    読了日：2022/12/28

    CreditMetricsについて言及されているので購入したが、入門書の次の2冊目として読むには若干難しい。

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