山下智志

Individuals/organizations Page

Books

市場リスクの計量化とvar

山下智志

☆
☆
☆
☆
☆
Write review 

Product Details

Genre
：
Architecture&Engineering
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784254275070
ISBN 10 : 4254275072
Format
：
Books
Publisher
：
朝倉書店
Release Date
：
June/2000
Release Country
：
Japan

Content Description

本書では、第１章で市場リスクやＶａＲモデルの発展の背景、役割について紹介し、第２章でその定義について解説。第３章から第５章がモデリングに関する部分で、第３章に基本構造を、第４章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第５章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第６章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。

目次 : １　リスク計測の背景/ ２　リスク計測の意味とＶａＲの定義/ ３　リスク計測モデルの基本構造/ ４　リスク計測モデルのデータ処理法/ ５　資産別のリスク計測モデル/ ６　モデルの評価の規準と方法

（「BOOK」データベースより）

Customer Reviews

Comprehensive Evaluation

☆
☆
☆
☆
☆

0.0

★
★
★
★
★
 
0
★
★
★
★
☆
 
0
★
★
★
☆
☆
 
0
★
★
☆
☆
☆
 
0
★
☆
☆
☆
☆
 
0
Write you own review

Book Meter Reviews

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

powered by

  • えふきぅ

    ネタ用

  • ｔｋ

    読了日：2010/09/07

    古すぎる。そして実務には使えん。QRとか実用的な部分をさらっと流して、くだらんGARCHの変形を数式使って説明とかバランスが悪い。あと相関のある乱数作るのにコレスキー分解って…、実務では使えないんですが…。買う価値も読む価値もほぼ０。

  • 　

    読了日：2022/09/23

    なかなかに実務的な本であるが、2017年でも2000年の初版のままというのが最大の問題か。内容の如何についてはリスク管理部門にいたことがないからよく分からないが、ベイズ的な作業が似合いそうなテーマなのにあまりないな、とは思った。

レビューをもっと見る

(外部サイト)に移動します

Recommend Items

Sell This Item