エネルギ-デリバティブ プライシングとリスク管理

本書の主要目的は、エネルギーデリバティブの価格設定とリスク管理に関するアプローチを出来る限り多く取り上げ、各モデルについての議論を深め、それぞれが互いにどう関係づけられるかを示すことにある。

目次 : 第１章　序章：エネルギーデリバティブとそのモデル化ならびに価格設定の基礎概念/ 第２章　スポット価格/ 第３章　エネルギー市場のボラティリティ推定/ 第４章　エネルギーのフォワードカーブ/ 第５章　エネルギーデリバティブの構造と適用/ 第６章　スポット価格モデルと標準的デリバティブの価格設定/ 第７章　スポット価格モデル：経路依存型とアメリカン・オプション/ 第８章　フォワードカーブモデル/ 第９章　エネルギーデリバティブのリスク管理/ 第１０章　バリュー・アット・リスク/ 第１１章　エネルギー市場の信用リスク

【著者紹介】
レス・クルーロー : ラシマ・グループ（Ｌａｃｉｍａ　Ｇｒｏｕｐ）共同創設者、プリンシパル。シドニー工科大学経済学部ならびに英国ワーウィック大学金融オプション研究センターアソシエート・リサーチ・フェロー。物理ならびに宇宙物理の１級優等学位（バーミンガム大）、コンピューターサイエンス博士（ワーウィック大）。専門はエネルギー・商品リスク管理、価格設定、エキゾチックオプションのヘッジ、金利モデル、数値解法アルゴリズム

クリス・ストリックランド : ラシマ・グループ（Ｌａｃｉｍａ　Ｇｒｏｕｐ）共同創設者、プリンシパル。シドニー工科大学経済学部ならびに英国ワーウィック大学金融オプション研究センターアソシエート・リサーチ・フェロー。数学の１級優等学位（リバプール大）、数学修士（ワーウィック大）、ファイナンス博士（ワーウィック大）。専門はエネルギーデリバティブの価格設定、金利モデル、数値解法アルゴリズム

山木要一 : １９６０年東京生まれ。１９８３年東京大学工学部原子力工学科卒。１９８３年東洋エンジニアリング（株）入社。１９８８年アクセンチュア（旧アンダーセンコンサルティング）入社。２００１年エンロン・ジャパン入社。２００２年エナジクス（株）設立。代表取締役就任、米オープンリンク社の日本国内代理人。２００３年（株）ファーストエスコ非常勤取締役を兼務。現在、エネルギーデリバティブのコンサルタントとしてエネルギートレーディング事業立ち上げ支援や関連パッケージソフトウェアの紹介を行っている。２００２年３月より、雑誌「エネルギーフォーラム」に「エネルギーデリバティブ入門」を６回（６ヶ月間）にわたって連載、２００３年３月より同誌に「続エネルギーデリバティブ入門」を６回（６ヶ月間）にわたって連載（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）