リシ・Ｋ・ナラン

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クオンツトレ-ディング入門 規律と秩序で戦略を自動化するための手法

リシ・Ｋ・ナラン

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Product Details

Genre
：
Business&Economics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784775971383
ISBN 10 : 4775971387
Format
：
Books
Publisher
：
パンローリング
Release Date
：
November/2010
Release Country
：
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:
山下恵美子, 長尾慎太郎 ,  

Content Description

ブラックボックスを徹底解明する、クオンツトレーデングの入門書。成功するクオンツ戦略を見分け、自分のポートフォリオにクオンツ戦略をどのように組み込むべきかを理解するための１冊。

【著者紹介】
リシ・Ｋ・ナラン : 短期クオンツアルファ戦略を専門とする代替投資運用会社であるテレシス・キャピタルＬＬＣの創設者兼社長。サンタ・バーバラ・アルファ・ストラテジーズ社では役員および共同ポートフォリオマネジャーを務め、１９９９年から２００２年まではクオンツヘッジファンド、トレードワークス社の共同創設者兼社長を務めた。カリフォルニア大学バークレー校・経済学部卒。ロサンゼルスに在住

長尾慎太郎 : 東京大学工学部原子力工学科卒。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドなどを経て、現在は大手運用会社勤務

山下恵美子 : 電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開中（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

（「BOOK」データベースより）

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Book Meter Reviews

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

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  • 日輪

    読了日：2020/08/12

    数式は出てこないけど、機械的に投資したいと考えてる人にはヒントになる内容が多いと思う。市場全体のリターンより多くの利益を得る戦略には、トレンドフォロー、平均回帰、バリュー・グロース、自己資本などの安定性を見る、などがある。市場が想定外の動きをした時のリスク回避として、アンダーパフォームすると予測した銘柄を売る方法がある。ポートフォリオの構築モデルには、どの銘柄も均等な割合で買う方法や、現代ポートフォリオ理論に基づく方法がある。モデルの検証には、累積利益グラフや最大ドローダウンを見るといい。

  • Mikatas

    読了日：2020/09/13

    概念の説明に終始。クオンツ投資ガイドブックみたいな本。もっと突っ込んだことを書いて欲しかってなぁ。

  • 日々

    読了日：2017/05/24

    7.5点 トレードシステムのデザインについての、概念面での非常に良い教科書。

  • ahahaFx

    読了日：2014/08/05

    戦略を俯瞰する上でとてもいい刺激になった。　やっぱりお勧め。

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