実証のための計量時系列分析

日本の読者向けに、説明や事例を部分的にアレンジ。ウェブコンテンツとして、データセットなど原著のものの一部と、日本語版オリジナルのＥＶｉｅｗｓマニュアルも提供！

目次 : 第１章　差分方程式/ 第２章　定常時系列モデル/ 第３章　ボラティリティ/ 第４章　トレンド/ 第５章　多変量時系列モデル/ 第６章　共和分と誤差修正モデル/ 第７章　非線形モデルと構造変化

【著者紹介】
ウォルター・エンダース : １９６９年トレド大学卒業、１９７０年トレド大学修士課程修了、１９７５年コロンビア大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。アイオワ州立大学を経て、現在、アラバマ大学名誉教授

新谷元嗣 : １９９１年大阪大学経済学部卒業、１９９３年大阪大学経済学研究科修士課程修了、２０００年イェール大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。大阪大学助手、慶應義塾大学専任講師、ヴァンダービルト大学教授、東京大学先端科学技術センター教授を経て、東京大学経済学研究科教授

藪友良 : １９９７年法政大学経済学部卒業、１９９９年一橋大学経済学研究科修士課程修了、２００６年ボストン大学Ｐｈ．Ｄ．（経済学）。日本銀行エコノミスト、筑波大学専任講師を経て、慶應義塾大学商学部教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）