基本情報
内容詳細
「禁断の株式市場」にフラクタルで挑む!ビックデータ解析によって明らかとなった株式市場の「マルチフラクタル性」。ブノワ・マンデルブロが発見した、この非線形性に焦点を当ててデータ解析の基礎と実証分析について紹介。
目次 : 第1章 序論/ 第2章 株式市場における価格形成とティック・データ/ 第3章 実証研究による株価過程の特徴/ 第4章 マルチフラクタル解析/ 第5章 ウェーブレット変換とマルチフラクタル解析/ 第6章 株価変動の実証分析/ 第7章 マルチフラクタル・ランダムウォーク/ 付録(Appendix)
【著者紹介】
黒田耕嗣 : 1951年生まれ。東京教育大学大学院理学研究科修士課程修了。理学博士。ニュージャージー州立大学、慶應義塾大学、日本大学大学院教授を経て、日本大学文理学部数学科特任教授。専門は確率論、数理物理学、経済物理学
増川純一 : 1958年生まれ。大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了。工学博士。成城大学経済学部教授。専門は経済物理学
村井浄信 : 1966年生まれ。大阪大学大学院理学研究科博士課程修了。博士(理学)。岡山大学大学院社会文化科学研究科教授。専門は確率論、経済物理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
(「BOOK」データベースより)
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