Cdsのすべて

企業や国の信用度（クレジット・リスク）の評価基準となるＣＤＳ（クレジット・デフォルト・スワップ）について、その仕組み・機能、商品体系、契約書、市場規模、取引事例等をわかりやすく解説した待望の書。財務・マーケット関係者必読。

目次 : １　グローバル・マーケットとＣＤＳ/ ２　クレジット・リスクとは/ ３　ＣＤＳの基本的な仕組み/ ４　ＣＤＳの取引目的と機能/ ５　ＣＤＳの関連商品/ ６　ＣＤＳの取引対象/ ７　ＣＤＳ市場/ ８　ＣＤＳ契約書/ ９　ＣＤＳからマーケットを読む/ １０　今後の課題

【著者紹介】
矢島剛 : １９９５年、慶應義塾大学卒業後、三菱銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。１９９８年、ソシエテジェネラル（ＳＧ）にてクレジット・デリバティブ部門を立ち上げ。国内クレジット・デリバティブ市場初期より、クレジット・リンク債（ＣＬＮ）、リパッケージ債、シンセティックＣＤＯをはじめとするストラクチャード商品を組成。２００１年、ＢＮＰパリバにおいて、クレジット・デリバティブ業務を開始。ＣＬＮ、リパッケージ債に加え、日本企業を参照したシンセティックＣＤＯを組成。２００９年、アクサ・ローゼンバーグ投信投資顧問入社。２０１１年より、ＲＢＳにおいて金融商品開発に従事（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）