村尾博

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Rで学ぶvar実証分析 時系列分析の基礎から予測まで

村尾博

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Product Details

Genre
：
Sciences&Physics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784274224775
ISBN 10 : 4274224775
Format
：
Books
Publisher
：
オーム社
Release Date
：
December/2019
Release Country
：
Japan

Content Description

ベクトル自己回帰に特化した実用書！理論と計算アルゴリズムを解説。統計解析ソフトＲによるコード例が豊富。ＶＡＲ分析を開始しようとする人が直面する疑問に対し、解決策や役立つ情報を提供。

目次 : Ｒについて/ ＶＡＲ分析の紹介/ 時系列分析の基礎/ ＶＡＲ分析の基礎/ ラグ次数の選択問題/ 単位根検定/ 共和分検定/ 攪乱項に関する仮説検定/ 推定と識別問題/ 係数パラメータの制約に関する仮説検定/ インパルス応答分析/ 推定後のモデル変換/ インパルス応答分析の区間推定/ 予測誤差の分散分解/ グランジャー因果性検定/ その他のＶＡＲ分析

【著者紹介】
村尾博 : １９８４年カンサス大学卒業（経済学）。１９８７年修士号（カンサス大学経済学）。１９９３年〜２０１５年青森公立大学において統計学などを担当。２００７年Ｐｈ．Ｄ．（カンサス大学経済学）。２０１５年青森公立大学教授定年退職。専攻は計量経済学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

（「BOOK」データベースより）

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