小川謙二

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Pythonで学ぶ債券・金利デリバティブ Quantlib-python 入門

小川謙二

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Product Details

Genre
：
Business&Economics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784320096530
ISBN 10 : 4320096533
Format
：
Books
Publisher
：
共立出版
Release Date
：
October/2025
Release Country
：
Japan

Content Description

目次 : 第１章　ＱｕａｎｔＬｉｂ入門とディスカウントファクター算出/ 第２章　Ｉｂｏｒ金利スワップ/ 第３章　ＲＦＲスワップとマルチカーブ/ 第４章　債券利回り、リスク指標、各種スプレッド/ 第５章　米国国債と債券先物/ 第６章　ブラックモデル/ 第７章　Ｂａｃｈｅｌｉｅｒノーマルモデルとクラス作成/ 第８章　ＳＡＢＲモデルと最適化法/ 第９章　Ｈｕｌｌ‐Ｗｈｉｔｅモデル/ 第１０章　クレジット　デフォルト　スワップ/ 補足章

【著者紹介】
小川謙二 : ２０２２年Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ社退社（長年同社で数値解析に従事）。現在、東京都立大学大学院経営学研究科ファイナンスプログラム非常勤講師。レトリバーアセットマネジメント代表。専門、金融工学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

（「BOOK」データベースより）

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