金融モデルにおける推定と最適化

本書は、ある程度金融工学の知識のある実務家および同分野に興味をもつ大学院生等を対象にした、金融モデルの推定およびそれに関連する最適化について解説した入門書である。

目次 : １　金融データの特徴/ ２　理論的背景/ ３　最適化法の基礎/ ４　株式投資のためのモデル推定/ ５　ＧＭＭによる金利モデルの推定―わが国での事例/ ６　金利期間構造の推定/ ７　デフォルト率の期間構造の推定

【著者紹介】
乾孝治 : １９６２年埼玉県に生まれる。１９８７年東京工業大学工学部化学工学科卒業。１９９７年筑波大学大学院経営システム科学専攻修士課程修了。２０００年東京大学大学院数理科学研究科博士課程単位取得退学。現在日本生命保険相互会社財務企画部運用リスク管理室。著書に『金融リスクの計量化（下）：クレジット・リスク』（金融財政事情研究会）（共著）。『ファイナンシャル・リスク・マネージメント』（朝倉書店）（共著）

室町幸雄 : １９６２年埼玉県に生まれる。１９９１年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。１９９１年株式会社富士総合研究所入社。現在株式会社ニッセイ基礎研究所金融研究部門。著書に『金融リスクの計量化（下）：クレジット・リスク』（金融財政事情研究会）（共著）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）