システマティックトレード 独自のシステムを開発するための完全ガイド ウィザードブックシリーズ

本書では、金融理論を駆使し、システマティックなヘッジファンド戦略の豊富な運用経験を生かし、また掘り下げたリサーチを使って、なぜシステマティックなトレードでなければならないのかを説明する。そしてシステマティックなトレードを安全かつ利益が出るように行うにはどうすればよいのかを示していく。本書はトレードルールの作成方法からポジションサイジングに至るまで、トレードのあらゆる面を細かくカバーしているのが特徴である。本書で述べたフレームワークは株式、債券、ＦＸ、商品先物を含むすべての資産に適用することができる。

目次 : 第１部　理論（人間の脳は不完全/ システマティックなトレードルール）/ 第２部　ツールボックス（最適化/ ポートフォリオアロケーション）/ 第３部　フレームワーク（フレームワークの概要/ 投資対象/ 予測値/ 複合予測値/ ボラティリティターゲット/ ポジションサイジング/ ポートフォリオ/ 速度とサイズ）/ 第４部　実践（セミオートマティックトレーダーの例/ アセットアロケーションタイプの投資家の例/ 忠実なシステムズトレーダーの例）

【著者紹介】
ロバート・カーバー : ロンドンのシティーで１０年以上にわたってキャリアを積む。バークレイズ投資銀行でのエキゾティックデリバティブのトレードを皮切りに、その後世界最大のシステマティックヘッジファンドの１つであるＡＨＬに移り、ポートフォリオマネジャーとして活躍。ＡＨＬではリーマン・ブラザーズの破綻に端を発した世界的金融危機を経験する。ＡＨＬではファンダメンタルなグローバルマクロ戦略の開発と運用資産数十億ドルの債券ポートフォリオの運用を担当。２０１３年に引退

長尾慎太郎 : 東京大学工学部原子力工学科卒。北陸先端科学技術大学院大学・修士（知識科学）。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドなどを経て、現在は大手運用会社勤務

山下恵美子 : 電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開中（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）