ロバート・カーバー

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アセットアロケーションの最適化 ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ ウィザードブックシリーズ

ロバート・カーバー

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基本情報

ジャンル
：
ビジネス・経済
ISBN/カタログNo
：
ISBN 13 : 9784775972519
ISBN 10 : 4775972510
フォーマット
：
本
出版社
：
パンローリング
発行年月
：
2019年06月
発売国
：
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
ロバート・カーバー, 長岡半太郎, 山下恵美子 ,  
追加情報
:
７０２ｐ；22

内容詳細

本書は、投資ポートフォリオの適切なアセットアロケーション（資産配分）と、そのメンテナンスについて書かれたものである。（１）何に投資すべきか。（２）どれくらい投資すべきか。（３）どういったときにアロケーションを変更すべきか。著者は本書で投資ポートフォリオの管理のための１つの統合的アプローチを提供することで、これら３つの質問に明確な答えを出している。複数の投資対象資産からなる投資ポートフォリオを構築するにはどうすればよいのかをステップバイステップで分かりやすく説明するとともに、アセットアロケーションを効率的に行う方法についても提示している。ＥＴＦ（上場投資信託）のようなファンドへの投資、ならびに個別株への直接投資についても解説している。また、異なるリスク水準のアセットを組み合わせる方法や、投資家のリスク許容量に合った投資ポートフォリオの構築方法についても解説している。本書は実用的な手法、経験則、テクニックが満載の包括的なアプローチを、具体的な例を示して詳細に解説している。読者対象としては、投資ポートフォリオにおけるアセットアロケーションをどう行うべきか悩んでいるプロの投資家や経験豊富な個人投資家を想定している。

目次 : プロローグ―われわれは何を知っているか/ 第１部　スマートポートフォリオの理論（ベストなポートフォリオとはどんなポートフォリオなのか/ 不確実性と投資/ 最良のポートフォリオを見つける/ 最良のポートフォリオを見つけるためのシンプルで、スマートで、安全な方法（コストは無視）/ コストのスマートな考え方/ 分散の不確実な便益と確実なコスト）/ 第２部　スマートポートフォリオの構築（スマートポートフォリオを構築するためのトップダウンアプローチ/ アセットクラス/ オルタナティブ/ 株式のさまざまな国や地域へのアプリケーション/ 各国における株式のアロケーション/ 債券/ すべてをまとめてみよう）/ 第３部　リターンの予測（リターンの予測とアセットの選択/ アクティブファンドマネジャーは本当に天才なのか？スマートベータは本当にスマートなのか？）/ 第４部　スマートリバランス（リバランス理論/ ポートフォリオのメンテナンス/ ポートフォリオの修復）

【著者紹介】
ロバート・カーバー : 独立した投資家でありトレーダーであり、作家でもある。１０年以上にわたってロンドンのシティーで働き、２０１３年に引退。バークレイズ投資銀行でエキゾチックデリバティブのトレーダーとして勤務したのち、世界最大のヘッジファンドの１つであるＡＨＬに移り、ポートフォリオマネジャーとして勤務。ＡＨＬではファンダメンタルグローバルマクロ戦略の構築や同ファンドの数十億ドルの債券ポートフォリオの運用に携わった。経済学の学士・修士号を修得。２０１６年には最初の本『システマティックトレード――独自のシステムを開発するための完全ガイド』（パンローリング）を出版。現在は、自ら導きだしたメソッドを使って自身の株式・ファンド・先物ポートフォリオをトレードしている

長岡半太郎 : 放送大学教養学部卒。放送大学大学院文化科学研究科（情報学）修了・修士（学術）。日米の銀行、ＣＴＡ、ヘッジファンドなどを経て、現在は中堅運用会社勤務。全国通訳案内士、認定心理士。訳書、監修書多数

山下恵美子 : 電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開中（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

（「BOOK」データベースより）

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読書メーターレビュー

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

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  • Leon さん

    読了日：2021/12/25

    ゼロからポートフォリオを作りたい人向け。大枠の概念や計算式を用意してくれている。自分のポートフォリオへ応用すれば、出来るだけ高リターン、低リスクのポートフォリオが作れる。ここまでできる人であれば投資信託やETFよりも個別株を買った方が良い。8000円もする本なのでまずは某Youtuberの動画を見てみてもいいかもしれない。恥ずかしながら幾何学リターンの計算方法を忘れていたので良い復習になった。色々と計算がめんどくさい人はVTIとIEFを買っとけば良い気がする。

  • ゼロ投資大学 さん

    読了日：2024/02/29

    投資において、リスクを極力減らして、リターンを最大化するポートフォリオの構築方法を学んでいく。大事なことは、世界を不確実性という概念に基づいて考えることだ。不確実性には濃淡があり、アセットのパフォーマンスを期待値が高くしていくことが基本だ。リターンを上げるには、予測困難なリターンに頼るよりも、コストを削減することが確実だ。

  • 刺胞動物 さん

    読了日：2022/06/11

    債権投資のプロによる、ポートフォリオ構築手法の解説本。ハンドクラフト法という方法が紹介されており、株式・債権・その他をどのような配分で組成するか具体的に解説される。ファンドマネージャーの投資手法が学べたのは良い収穫だったし、終盤紹介されるリバランス手法はnisaと相性が悪いが、上手く取り入れたい所。ただ日本語訳がぎこちなく、読みにくい印象を受ける他、日本では買えないetfが容赦なく出てくるのが少々不便。また本書の目玉である手法を活用するには相応の資金が必要で、私のような資産形成期の若年層には手に余る。

  • WolfUmeGame さん

    読了日：2020/08/04

    ポートフォリオの組み方を知りたくて買い読みましたがトップダウンでのポートフォリオの組み方を詳しく説いてくれる良い本でした。

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