経済・ファイナンスのためのカルマンフィルター入門 統計ライブラリー

森平爽一郎

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784254128413
ISBN 10 : 425412841X
フォーマット
出版社
発行年月
2020年01月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
236p;22

内容詳細

目次 : 第1部 カルマンフィルターの理論(カルマンフィルターとは、何ができるのか?/ 状態空間モデルとカルマンフィルターの概観/ 逐次推定の考え方/ カルマンフィルター公式の意味と数値実験 ほか)/ 第2部 カルマンフィルターの応用(応用上の問題点と解決法/ 経済分析への応用/ ファクター・モデル/ 債券と金利期間構造分析 ほか)

【著者紹介】
森平爽一郎 : 1947年群馬県に生まれる。1969年学習院大学経済学部卒業。1971年青山学院大学大学院経営学研究科修士課程修了。1985年テキサス大学(オースチン校)経営大学院・ファイナンス学部博士課程修了。Ph.D.(in Finance)。福島大学経済学部助教授、慶應義塾大学総合政策学部教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授を経て、慶應義塾大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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