債券投資のリスクマネジメント

ベネット・W・ゴルブ

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784322101324
ISBN 10 : 4322101321
フォーマット
発行年月
2001年02月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
357p;22

内容詳細

世界的な運用会社であり、リスクアドバイザリー会社でもある米国ブラックロック社の、二人の実務家によって著された本書は、金融論、経済学、数学、そして常識等の興味の尽きない組合せであり、最先端の金融モデリング技術を、債券市場におけるリスクマネジメントに応用したものである。理論面・実用面の両面に焦点を絞りながら、種々の従来の手法と新しい手法とが検討され、徹底的でありながらもわかりやすい表現で書かれている。リスクマネジメント技術の究極的実務書。

目次 : 第1章 リスクマネジメントの芸術と科学/ 第2章 パラメータを用いたリスクマネジメント手法/ 第3章 イールドカーブ変動のモデル化/ 第4章 金利リスク、ベーシスリスク、為替リスクの計測/ 第5章 Value‐at‐Riskの方法論のトレードオフ/ 第6章 リスク管理におけるポートフォリオ最適化手法

【著者紹介】
ベネット・W・ゴルブ : ブラックロック社の設立パートナーの一員で、マネージングディレクターである。同社は世界的な運用会社であり、またリスクアドバイザリー会社でもある。現在、ゴルブ博士は、ブラックロック社のリスクマネジメント・分析グループの共同責任者、同社の投資戦略グループメンバー、およびマネジメントコミッティーメンバーである。同博士は、ブラックロック社のリスクアドバイザリー業務の推進に加えて、債券や株式のポートフォリオ市場リスクや信用リスクを測定・管理する分析手法の開発にも積極的に参画している。同博士にはリスクマネジメントと金融モデリングについて多くの著作があり、コンファレンスや学会で頻繁に講師を務めている。同博士はマサチューセッツ工科大学から、経営学の学士号と修士号、更に応用経済学および金融論で博士号を授与されている

リオ・M・ティルマン : ブラックロック社のリスクマネジメントおよび分析グループのディレクターである。ティルマン氏はリスクマネジメントの新手法の開発、リスクマネジメントサービスのマーケティング、金融モデリング、リスクアドバイザリー業務を専門としている。現在の担当分野は金融モデリングの手法を使って、ポートフォリオマネジメント、トレーディング、資産配分、および企業全体にわたるリスクマネジメントの課題を解決することである。同氏は、リスクマネジメント、金融モデリング、応用統計学、決定理論、エキスパートシステム等の領域で、多くの論文を発表している。同氏は、リスクマネジメントおよび金融モデリングのコンファレンスや学会等でしばしばゲストスピーカーを務めている。同氏は、コロンビア大学から、数学の学士号と金融統計学の修士号を授与されている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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ベネット・W・ゴルブ

ブラックロック社の設立パートナーの一員で、マネージングディレクターである。同社は世界的な運用会社であり、またリスクアドバイザリー会社でもある。現在、ゴルブ博士は、ブラックロック社のリスクマネジメント・分析グループの共同責任者、同社の投資戦略グループメンバー、およびマネジメントコミッティーメンバーであ

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