アンソニー・サウンダース

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信用リスクの測定手法のすべて VARへの新しいアプローチ

アンソニー・サウンダース

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784322102079
ISBN 10 : 4322102077
フォーマット
発行年月
2001年08月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
22cm,231p

内容詳細

近年、米銀が開発を手掛け、邦銀においても導入が広がっている代表的信用リスクモデルを徹底比較。さらにモデルのポートフォリオ適用の実際、オフバランスシートの信用リスク計測手法から最先端のクレジットデリバティブに至るまで、信用リスク管理の最前線をわかりやすく紹介。

目次 : 信用リスクの計測と管理―新しいアプローチがなぜ必要なのか/ 信用リスク計測における伝統的アプローチ/ オプションとしてのローンとKMVモデル/ VARアプローチ―JPモルガンのCreditMetricsと関連モデル/ マクロ・シミュレーション・アプローチ―マッキンゼー・モデルとその他のモデル/ リスク中立的評価法‐KPMGのローン分析システム(LAS)とその他のモデル/ 保険アプローチ―企業消滅モデルとCSFP CreditRiskPlusモデル/ 新しい内部モデル・アプローチのまとめと比較/ 現代ポートフォリオ理論の概要とローン・ポートフォリオへの適用/ ローン・ポートフォリオの選択とリスクの計測/ 信用リスクモデルのバックテストとストレステスト/ RAROCモデル/ オフバランス・シートの信用リスクについて/ クレジット・デリバティブ

【著者紹介】
アンソニー・サウンダース : ニューヨーク大学スターン経営大学院ファイナンス学部長。John M.Schiff Professor of Finance

森平爽一郎 : 学習院大学経済学部卒、青山学院大学大学院経営学研究科修士課程修了、同経済学部助手、86年テキサス大学(オースチン校)経営大学院・ファイナンス学部・博士課程修了、Ph.D。同年より福島大学経済学部助教授、91年より慶応義塾大学総合政策学部助教授。95年より同教授、現在に至る。99年より日本銀行金融研究所客員研究員を兼任。ファイナンス理論、金融工学、保険学(保険、保険数理学)、不動産ファイナンス論を専攻。日本金融・証券計量工学学会副会長(1998‐)、学会誌(英文、和文誌)編集委員、日本ファイナンス学会理事、日本オペレーションズ・リサーチ学会誌編集委員、1992年アメリカリスク・保険学会より最優秀論文賞を受賞

菅原周一 : 1980年東京工業大学工学部制御工学科を卒業。1989年安田信託銀行入社、DKFTB年金研究所(旧安田年金研究所)資産運用研究部長を経て、2000年10月からみずほ信託銀行資産運用研究所所長。日本証券アナリスト協会カリキュラム委員会委員、慶応義塾大学SFC訪問研究員

鈴木隆之 : 1987年に早稲田大学理工学部金属工学科を卒業し同年安田信託銀行(株)入社。投資研究部、リスク統括部、信託開発推進部を経て、2001年5月より営業企画部商品戦略グループ業務推進役。主に新商品開発担当

西岡祐生 : 1995年慶応義塾大学環境情報学部を卒業。同年住友銀行入行(現三井住友銀行)。市場営業第一部を経て、1999年から融資企画部に在職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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アンソニー・サウンダース

ニューヨーク大学大学院(スターン・スクール)の金融学部教授。「ジャーナル・オブ・バンキング・アンド・ファイナンス」などの専門誌でエディターを務める

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