アレクサンダー・J・マクニール

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定量的リスク管理 基礎概念と数理技法

アレクサンダー・J・マクニール

基本情報

ジャンル
ISBN/カタログNo
ISBN 13 : 9784320018631
ISBN 10 : 432001863X
フォーマット
出版社
発行年月
2008年07月
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
追加情報
:
23cm,627p

内容詳細

定量的リスク管理における理論的概念とモデリング技法を包括的に解説。現実世界の問題を適切に解決するための実践的道具を身につけることができる。この分野のスタンダードとなること間違いなしのテキスト。

【著者紹介】
アレクサンダー・J・マクニール : 英国エジンバラにあるヘリオット・ワット大学保険数学・統計学科の教授である

リュディガー・フライ : ドイツ・ライプツィヒ大学におけるファイナンス数学の教授である

ポール・エンブレヒツ : スイス工科大学チューリッヒ校における保険数学の教授である

塚原英敦 : 1996年イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校大学院博士課程修了・Ph.D.(統計学)。現在、成城大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

(「BOOK」データベースより)

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読書メーターレビュー

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  • Chris さん

    第1,2,3,4,5,7,章を読了。リスク管理に関する統計学の道具(多変量解析・時系列解析・極値理論・接合関数・確率過程)を学ぶことのできる本。リスク管理の理論的な側面について書かれた和書ではおそらく一番しっかりとした内容が書かれている本です。

  • LucasKBOS さん

    信用リスク、倒産確率などの理論的側面の本。実証ばかりで怒られたので。。(笑)

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