飯高茂

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確率微分方程式入門 数理ファイナンスへの応用 数学のかんどころ

飯高茂

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基本情報

ジャンル
：
物理・科学・医学
ISBN/カタログNo
：
ISBN 13 : 9784320110670
ISBN 10 : 4320110676
フォーマット
：
本
出版社
：
共立出版
発行年月
：
2014年06月
発売国
：
日本
共著・訳者・掲載人物など
:
石村直之 ,  
追加情報
:
１５９ｐ；21

内容詳細

目次 : 第１章　ブラウン運動/ 第２章　伊藤積分/ 第３章　伊藤の公式/ 第４章　確率微分方程式/ 第５章　数理ファイナンスへの応用/ 第６章　付録

【著者紹介】
石村直之 : １９６４年徳島県徳島市生まれ。１９８２年徳島市立高等学校卒業。１９８６年東京大学理学部物理学科卒業。１９８９年東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了。東京大学理学部助手、同大学院数理科学研究科助手を経て、１９９６年一橋大学経済学部助教授。２００５年一橋大学大学院経済学研究科教授。専門は応用解析学、非線形科学、数理ファイナンス。博士（数理科学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

（「BOOK」データベースより）

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読書メーターレビュー

こちらは読書メーターで書かれたレビューとなります。

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  • spacegomi さん

    読了日：2018/01/19

    計算だけはできるようになる。長沼本統計編とエクセンダールの橋渡しくらい。

  • 葉 さん

    読了日：2014/08/04

    現状、この本が確率微分方程式の入門書で1番易しいと感じた。やはり確率論を整理しないとわからないことが多い。ランダムウォークやブラウン運動は独学で行ったため、これでしっかりと学ぶことが出来ると感じた。伊藤積分と公式からついていけなくなってしまった。8月後半に確率論の勉強をするのでその時までに基礎を固めて、冬には確率微分方程式に進みたい。

  • rubix56 さん

    読了日：2015/04/10

    一通り見たが、何が何だかさっぱり、わからない。でも、諦めたくない。何がわからかったか、だけでも、見極められるようにする。確率微分方程式を理解するためにはまず、何が必要か？

  • dtake さん

    専門外の人がよんでもわかります。もちろん本質的な理解はではないのでしょうが。伊藤の公式をつかって微分や確率積分を計算したり、典型的な確率微分方程式の解を求めるのには他にも色々な本があるので、ファインマン–カッツの計算例をもっと見たい気もした。

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