生まれてまもなく母に連れられニューヨークへ移り、多くの社会的問題を抱えた地域で子供時代を送る。本来の苗字はペック(Peck)だったが、母がプエルトリコ系の小説家エドガルド・ベガ・ユンケ(Edgardo Vega Yunque)と再婚したため、以後その姓を名乗るようになる。9歳の時に詩を書き始め、14歳の時に作詞を始める。その後、ラガーディア高校(Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts)で、モダンダンスを学び、この時に音楽こそが自分の求めるものだと気づく。そこを1977年に卒業すると、コロンビア大学バーナードカレッジで英文学を学ぶ傍ら、グリニッジ・ヴィレッジの小さな劇場などに立つ。1984年にレコード会社との契約を結ぶ。