基本情報
内容詳細
目次 : 第1章 GARCHモデルとEGARCHモデルによる外国為替レート変動の分析/ 第2章 EGARCH‐Mモデルによる個別株式の株価変動に関する分析/ 第3章 G@RCHによる資産価格の時系列分析/ 第4章 規制緩和・規制強化による金融市場の構造変化の検証法/ 第5章 東日本大震災による日本の株式市場の構造変化の検証/ 第6章 日経225先物のボラティリティの長期記憶性に関する分析/ 第7章 日経平均株価の長期トレンド分析/ 第8章 日経225先物とTOPIX先物のブル・ベア相場の分析/ 第9章 ARCH型モデルによる日経225オプションの実証研究に関するサーベイ
【著者紹介】
三井秀俊 : 博士(経済学)(東京都立大学・2001年)(現・首都大学東京)。1970年埼玉県に生まれる。2000年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得満期退学。2000年東京都立大学経済学部助手。2002年日本大学経済学部専任講師。2006年日本大学経済学部助教授(2007年より准教授)。現在、日本大学経済学部・大学院経済学研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
(「BOOK」データベースより)
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